एचएफटी - व्यापार प्रणाली

उच्च आवृत्ति व्यापार - एचएफ़टी। उच्च फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या है - एचएफ़टी। उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग एचएफ़टी एक प्रोग्राम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही तेज गति से बड़ी संख्या में ऑर्डर करने के लिए शक्तिशाली कंप्यूटर्स का उपयोग करता है यह कई बाजारों का विश्लेषण करने के लिए जटिल एल्गोरिदम का उपयोग करता है और बाजार की स्थितियों के आधार पर आदेशों को निष्पादित करें आमतौर पर, सबसे तेज निष्पादन गति वाले व्यापारियों को व्यापारियों की तुलना में धीमी गति से निष्पादन की गति के साथ अधिक लाभदायक होता है। BREAKING DOWN उच्च फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग - एचएफ़टी। उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग लोकप्रिय हो गई जब एक्सचेंजों ने कंपनियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना शुरू कर दिया बाजार में तरलता उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE में तरलता प्रदाताओं का एक समूह है जिसे पूरक तरलता प्रदाता एसएलपी कहा जाता है जो एक्सचेंज में मौजूदा कोटेशन के लिए प्रतिस्पर्धा और तरलता को जोड़ने का प्रयास करता है। कंपनियों के लिए प्रोत्साहन के रूप में, NYSE शुल्क या छूट देता है कहा गया तरलता प्रदान करने के लिए जुलाई 2016 में, NYSE के लिए औसत एसएलपी छूट 0 0019 थी- और NYSE एमकेटी-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां NYSE के साथ प्रतिदिन लेन-देन के होने के कारण, यह बहुत अधिक मुनाफा होता है 2008 में लेहमन ब्रदर्स के पतन के बाद एसएलपी शुरू किया गया था, जब तरलता निवेशकों के लिए एक बड़ी चिंता थी। एचएफ़टी के लाभ एचएफ़टी के प्रमुख लाभ यह बाजार में सुधार हुआ है तरलता और हटाए गए बोली-पूछते हैं कि इससे पहले बहुत छोटा होता था एचएफटी पर शुल्क जोड़कर इसका परीक्षण किया गया था, और परिणामस्वरूप, बोली-पूछने की बढ़ोतरी बढ़ गई है एक अध्ययन का आकलन है कि जब सरकार ने एचएफटी पर फीस पेश की, तो कैनेडियन बोली- , और यह पाया गया कि बोली-पूछताछ फैलता है 9 एचएफटी की क्रिटिक्स। एचएफटी विवादास्पद है और कुछ कठोर आलोचनाओं के साथ मुलाकात की गई है इसने बड़ी संख्या में दलाल-डीलरों को बदल दिया है और निर्णय लेने के लिए गणितीय मॉडल और एल्गोरिदम का उपयोग किया है। मानव निर्णय और समीकरण के बाहर बातचीत, निर्णय मिसेकंडों में होता है, और इसके परिणामस्वरूप बड़े बाजार में बिना किसी कारण के कारण हो सकता है उदाहरण के तौर पर, 6 मई, 2010 को डो जोन्स इंडस्ट्रियल औसत DJIA का सामना करना पड़ा इसकी सबसे बड़ी इंट्राएड बिन्दु, कभी 1,000 अंकों की गिरावट और दोबारा बढ़ने से पहले सिर्फ 20 मिनट में 10 गिर गई। एक सरकारी जांच ने एक बड़े आदेश को दोषी ठहराया जिसने दुर्घटना के लिए एक बेचना बंद किया। एचएफ़टी की एक अतिरिक्त आलोचना यह है कि बड़ी कंपनियों को लाभ छोटे लड़कों, या संस्थागत और खुदरा निवेशकों की कीमत एचएफटी के बारे में एक और बड़ी शिकायत है कि एचएफटी द्वारा प्रदान की गई तरलता भूत धन तरलता है, जिसका अर्थ है कि यह तरलता प्रदान करता है जो बाजार में एक दूसरे के लिए उपलब्ध है और अगले में चला जाता है, व्यापारियों को वास्तव में होने से रोकता है उच्च प्रवाहकत्त्व व्यापार क्या है। उच्च आवृत्ति व्यापार बड़े निवेश बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक स्वचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैंज फंड और संस्थागत निवेशक जो शक्तिशाली कंप्यूटर का इस्तेमाल अत्यधिक उच्च गति पर बड़ी संख्या में करने के लिए करते हैं ये उच्च आवृत्ति व्यापार प्लेटफॉर्म्स व्यापारियों को लाखों ऑर्डर करने और सेकंड के एक मामले में कई बाजारों और एक्सचेंजों को स्कैन करने की अनुमति देते हैं, इस प्रकार खुले बाजार में प्लेटफार्मों का उपयोग करने वाले संस्थानों को एक बड़ा लाभ मिलता है। बाजारों का विश्लेषण करने के लिए सिस्टम जटिल एल्गोरिदम का उपयोग करता है और बाजार में पाली को पहचानने में सक्षम होने के कारण, एक दूसरे के अंश में उभरते प्रवृत्तियों को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं सिस्टम शेयरों की टोकरी के सैकड़ों टोकन को बोली-पूछे फैलते पर भेजते हैं, जो व्यापारियों के लिए फायदेमंद होते हैं अनिवार्य रूप से बाज़ार की प्रवृत्ति की आशंका और पीटकर, उच्च आवृत्ति व्यापार को लागू करने वाले संस्थानों को वे सार द्वारा किए गए ट्रेडों पर अनुकूल लाभ प्राप्त कर सकते हैं उनकी बोली-मांग फैलाने के परिणामस्वरूप, महत्वपूर्ण मुनाफा हो रहा है। बाजारों में तरलता बढ़ाने के लिए संस्थानों द्वारा एक्सचेंजों द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की शुरुआत के बाद बाजार में उच्च आवृत्ति व्यापार आम हो गया। इन बाजार निर्माताओं के लिए छोटे प्रोत्साहन देने के कारण एक्सचेंजों में वृद्धि हुई तरलता, और संस्थाएं जो तरलता प्रदान करती हैं, वे उन सभी व्यापारों पर मुनाफा भी बढ़ती हैं जो वे करते हैं, शीर्ष पर उनके अनुकूल फैलते हैं हालांकि फैलता है और प्रोत्साहन 1 लेनदेन के एक अंश का लेन-देन करते हैं, यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में ट्रेडों द्वारा प्रति दिन उच्च आवृत्ति वाले व्यापारियों के लिए बड़े लाभ के बराबर होता है। कई लोग उच्च आवृत्ति व्यापार को अनैतिक और अयोग्य लाभ के रूप में देखते हैं। छोटे संस्थानों और निवेशकों के खिलाफ बड़ी कंपनियों को ऑनलाइन ट्रेडिंग में अपना हाथ लेने के लिए सिम्युलेटेड ट्रेडिंग के साथ अपनी क्षमताओं को प्रोत्साहित करना और शेयरों को जोखिम मुक्त करने के लिए निवेशक स्टॉक सिम्युलेटर की जांच करना। पता करें कि किस कारकों पर बोली-पूछो विस्तार की चौड़ाई है, बोली और पूछे जाने वाले मूल्यों के बीच फैलता है उत्तर पढ़ें। बोली-पूछो फैलता है और क्यों तरलता के उच्च स्तर और उतार-चढ़ाव के निम्न स्तर वाले शेयरों को आमतौर पर संकीर्ण उत्तर पढ़ें। शेयरों के समन्वय में दलालों और अन्य विशेषज्ञों की सहायता के लिए स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना की जाती है बोली पूछिए बोली मूल्य पढ़ें उत्तर है। लिक्विडिटी का मतलब यह है कि पीई में कोई बदलाव किए बिना शेयर खरीदने और बेचने में कितना आसान है सीई यदि उदाहरण के लिए, आपने स्टॉक खरीदा है तो उत्तर पढ़ें। एक व्यापारिक मंच सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है जो व्यापारी और ब्रोकर के बीच की जानकारी के लिए एक नाली के रूप में कार्य करता है। उत्तर पढ़ें। ऑटोग्राथमिक व्यापार रणनीतियों, जैसे ऑटो हेजिंग, सांख्यिकीय विश्लेषण, एल्गोरिदमिक निष्पादन, प्रत्यक्ष बाजार पहुंच और उच्च आवृत्ति व्यापार, जो कीमत असंगतता का पर्दाफाश कर सकते हैं। एल्गोरिदमिक व्यापार, ट्रेडों को रखने के लिए एक गति और आवृत्ति पर लाभ उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की क्षमता से परे है। गहराई से देखते हैं कि उच्च आवृत्ति व्यापार कैसे काम करता है और खिलाड़ी कौन हैं। पिछले वर्षों में विदेशी मुद्रा बाजार में एल्गोरिदमिक व्यापार में हुई वृद्धि का एल्गोरिदम कुछ प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और विदेशी विनिमय करने के लिए आवश्यक घंटों को कम करने के कारण रहा है.ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम भावनाओं को कम करें, तेज़ आदेश प्रविष्टि की अनुमति दें, अधिक स्थिरता प्राप्त करें और पायलट-त्रुटि समस्याएं हल करें। सिस्टम व्यापारी व्यापार, देव के बीच अपना समय विभाजित करते हैं व्यवहार्य और उच्च-संभाव्यता व्यापारिक प्रणालियों को बनाने के लिए उत्थान, बैकटेस्टिंग, ऑप्टिमाइजिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग। उच्च आवृत्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली बाजार की तरलता एक वास्तविकता या भ्रम है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अधिकतम राशि उधार ले सकती है दूसरा लिबर्टी बॉण्ड अधिनियम। ब्याज दर जिस पर एक डिपॉजिटरी संस्था फेडरल रिजर्व पर एक अन्य डिपॉजिटरी संस्था में रखी गई धनराशि देती है। किसी दिए गए सुरक्षा या बाजार सूचकांक के लिए रिटर्न के फैलाव के एक सांख्यिकीय उपाय वाष्पशीलता या तो मापा जा सकता है। एक कार्य अमेरिकी कांग्रेस ने 1 9 33 में बैंकिंग अधिनियम के रूप में पारित किया, जो वाणिज्यिक बैंकों को निवेश में शामिल होने से मना कर दिया था। नॉनफ़ॉर्म पेरोल में खेतों, निजी घरों और गैर-लाभकारी क्षेत्र के बाहर किसी भी नौकरी का मतलब है श्रम अमेरिकी ब्यूरो। मुद्रा मुद्रा या मुद्रा प्रतीक भारतीय रुपए आईएनआर, भारत की मुद्राः रुपया 1 से बना है। यह पोस्ट इस बारे में विस्तार से बताएगा कि मैंने 500 किमी एच आवृत्ति व्यापार 2009 से 2010 के बाद से मैं पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहा था और अब अपने कार्यक्रम को चलाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सभी व्यापारों को बता रहा हूं कि ज्यादातर रसेल 2000 और डीएएजी वायदा अनुबंधों में ज्यादातर खुश हैं। मेरी सफलता की कुंजी, मेरा विश्वास है, इसमें नहीं था एक अत्याधुनिक वित्तीय समीकरण बल्कि समग्र एल्गोरिथ्म डिज़ाइन में जो एक साथ कई सरल घटकों को बांधा गया था और अधिकतम लाभप्रदता के लिए अनुकूलित करने के लिए मशीन का प्रयोग किया गया था। आपको यहां किसी भी परिष्कृत शब्दावली को जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब मैं अपना कार्यक्रम सेटअप करता हूं तो यह सब अंतर्ज्ञान पर आधारित था एंड्रयू एनजी बीएसडब्ल्यू की अद्भुत मशीन सीखने का पाठ्यक्रम अभी तक उपलब्ध नहीं था - अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप मेरे मौजूदा प्रोजेक्ट कोर्सटॉक पर ले जायेंगे, एमओसीसी के लिए एक समीक्षा साइट। मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता हूं कि मेरी सफलता केवल भाग्य का नतीजा नहीं है कार्यक्रम ने एक दिन में 1000-4000 ट्रेडों का आधा लंबा, आधा छोटा और कुछ अनुबंधों से अधिक पदों में कभी नहीं मिला, इसका मतलब यह है कि किसी एक विशेष व्यापार के लिए यादृच्छिक किस्मत बहुत तेजी से आगे बढ़ता था नतीजा यह था कि मैं कभी एक दिन में 2,000 से ज्यादा नहीं खोला और कभी हारने वाला माह नहीं था। संपादित करें ये आंकड़े आयोगों के भुगतान के बाद हैं। और यहां चार्ट आपको दैनिक रूपांतरों की भावना देने के लिए ध्यान दें यह पिछले 7 महीनों में शामिल नहीं है - क्योंकि आंकड़े ऊपर उठने तक बंद हो गए हैं - मैंने उन्हें प्रवेश करने के लिए मेरी प्रेरणा खो दी है। मेरी व्यापारिक पृष्ठभूमि। अपना स्वचालित व्यापार कार्यक्रम स्थापित करने के लिए मुझे मैन्युअल दिन के व्यापारी के रूप में 2 साल का अनुभव था, यह 2001 में वापस आया था - यह इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के शुरुआती दिनों थे और अच्छे पैसे बनाने के लिए स्लैपर के लिए अवसर थे I केवल इसका वर्णन कर सकते हैं कि मैं क्या कर रहा था सफल होने के साथ-साथ एक वीडियो गेम जुआ खेलने के समान, तेजी से होने का मतलब है, अनुशासित किया जा रहा है, और एक अच्छी सहज ज्ञान की पहचान करने वाली क्षमताओं के साथ मैं अपने छात्र ऋण को चुकाने और जीतने के लिए पैसा बचाता हूं। अगले पांच सालों में मैं दो स्टार्टअप लॉन्च करूंगा, जिस तरह से कुछ प्रोग्रामिंग कौशलों को चुनना होगा, यह 2008 के अंत तक नहीं होगा जब तक मैं व्यापार में वापस नहीं आऊंगा, मेरे पहले स्टार्टअप की बिक्री से कम चल रहे पैसे के साथ, व्यापार ने मुझे कुछ जल्दी नकद की उम्मीद की पेशकश की, जबकि मुझे अपना अगला कदम पता चला। 2008 में मैं मैन्युअल रूप से दिन का व्यापारिक वायदा था जिसे टी 4 नामक सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे मैं कुछ अनुकूलित ऑर्डर प्रविष्टि हॉटकीज़ चाहता था, इसलिए टी 4 के एपीआई की खोज करने के बाद मैंने चुनौती दी प्रोग्रामिंग भाषा को एपीआई का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है और आगे बढ़ता है और खुद को कुछ हॉटकी बना देता हूं। एपीआई के साथ मेरे पैर गीले होने के बाद मुझे जल्द ही बड़ी आकांक्षाएं थीं, मैं कंप्यूटर को मेरे लिए व्यापार करने के लिए सिखाना चाहता था एपीआई मार्केट डेटा और एक्सचेंज को ऑर्डर भेजने का एक आसान तरीका- मुझे जो करना था, वह बीच में तर्क बना रहा था। नीचे टी 4 ट्रेडिंग विंडो का एक स्क्रीनशॉट है क्या अच्छा था कि जब मुझे अपना प्रोग्राम काम करना पड़ा तो मैं सक्षम था इस सटीक एक ही इंटरफ़ेस पर कंप्यूटर व्यापार को देखते हुए अपने असली पैसे के साथ खुद को बाहर आना और बाहर चलने वाले वास्तविक आर्डर देख रहा था दोनों रोमांचक और डरावना। मेरे एल्गोरिदम का डिजाइन। शुरू से ही मेरा लक्ष्य एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना था जिससे मैं उचित हो सह किसी भी तरह के व्यापार से पहले कभी भी पैसा कमाऊंगा, इसे पूरा करने के लिए मुझे व्यापार सिमुलेशन ढांचे का निर्माण करने की जरूरत थी - यथासंभव यथाशीघ्र - लाइव ट्रेडिंग का अनुकरण करना। जबकि लाइव मोड में व्यापार एपीआई, सिमुलेशन मोड डेटा फ़ाइल से आवश्यक बाजार के अद्यतन पढ़ने के लिए इस डेटा को इकट्ठा करने के लिए मैं एपीआई से जुड़ने और टाइमस्टैम्प के साथ रिकार्ड बाजार अपडेट करने के लिए अपने कार्यक्रम का पहला संस्करण सेटअप करता हूं। मैं अपने सिस्टम को प्रशिक्षित करने और परीक्षण करने के लिए हाल के मार्केट डेटा के 4 सप्ताह का उपयोग करके समाप्त हुआ जगह में एक बुनियादी ढांचे के साथ मुझे अभी भी एक लाभदायक व्यापार प्रणाली बनाने के बारे में जानने का काम था, जैसा कि मेरा पता चलता है कि मेरे एल्गोरिदम दो अलग-अलग घटकों में टूट जाएगा, जो मैं बारी-बारी से खोज लूँगा। कीमत की गति का अनुमान लगा रहा है और लाभदायक बनाना ट्रेडों। मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी। शायद किसी भी व्यापार प्रणाली का एक स्पष्ट घटक भविष्यवाणी करने में सक्षम है कि जहां कीमतें बढ़ जाएंगी और मेरा कोई अपवाद नहीं था, मैंने वर्तमान को परिभाषित किया अंदर की बोली और अंदर की कीमत के औसत के रूप में कीमत और मैंने अनुमान लगाया है कि अगले 10 सेकंड में कीमत कहां होगी, मेरा एल्गोरिदम को पूरे कारोबारी दिन में यह भविष्यवाणी पल-दर-क्षण के साथ आने की जरूरत होगी। अनुकूलनशील बनाना संकेतक। मैंने एक मुट्ठी भर संकेतक बनाया है जो अल्पावधि मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए एक सार्थक क्षमता साबित हुआ है। प्रत्येक सूचक ने एक संख्या का उत्पादन किया है जो या तो सकारात्मक या नकारात्मक था एक संकेतक उपयोगी था अगर अधिक बार बाजार से ऊपर के साथ एक सकारात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या बाजार से नीचे जा रही है। मेरी प्रणाली ने मुझे जल्दी से यह निर्धारित करने की अनुमति दी है कि किसी भी संकेतक की भविष्यवाणी की क्षमता कितनी थी, इसलिए मैं कई विभिन्न संकेतकों के साथ प्रयोग करने में सक्षम था कि यह देखने के लिए कि क्या काम किया गया था कई सूत्रों के सूत्रों में चर थे कि उन्हें उत्पादित किया और मैं मूल्यों के साथ प्राप्त परिणामों के साथ तुलना करके पक्ष बनाकर उन चर के लिए इष्टतम मूल्यों को प्राप्त करने में सक्षम था। डिकेटर जो सबसे अधिक उपयोगी थे, वे सभी अपेक्षाकृत सरल थे और वे बाजार में हाल की घटनाओं पर आधारित थे जो मैं व्यापार के साथ-साथ सहसंबद्ध प्रतिभूतियों के बाजारों पर आधारित था। सटीक मूल्य चालन की भविष्यवाणी करना। संकेतक को केवल ऊपर या नीचे कीमत आंदोलन की भविष्यवाणी करने के लिए पर्याप्त नहीं था मुझे यह जानना होगा कि प्रत्येक संकेतक के प्रत्येक संभव मूल्य से कितना मूल्य आंदोलन की भविष्यवाणी की गई थी, मुझे एक सूत्र की ज़रूरत थी जो संकेतक मूल्य को मूल्य भविष्यवाणी में परिवर्तित कर देगा। यह पूरा करने के लिए मैंने 50 बाल्टी में अनुमानित मूल्य की गति को ट्रैक किया जो कि सीमा पर निर्भर था संकेतक मूल्य में गिर गया यह प्रत्येक बाल्टी के लिए अद्वितीय भविष्यवाणियों का उत्पादन किया गया, जो तब मैं Excel में ग्राफ़ करने में सक्षम था क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मूल्य की कीमत में बढ़ोतरी के कारण संकेतक मूल्य बढ़ता है। जैसे कि एक ग्राफ पर आधारित मैं एक सूत्र बनाने में सक्षम था वक्र फिट करने के लिए शुरुआत में मैंने मैन्युअल रूप से इस वक्र फिटिंग को किया था लेकिन मैंने जल्द ही इस प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए कुछ कोड लिखे हैं। नोट करें कि सभी सूचक घटता के समान नहीं है hape यह भी ध्यान दें कि बाल्टी ल्यूरिदमिक रूप से वितरित किए गए थे ताकि डेटा को फैलाने के लिए समरूप रूप से अंक मिलते हैं अंत में ध्यान दें कि नकारात्मक संकेतक मूल्य और उनके नीचे की कीमत की भविष्यवाणियां फ़्लिप की गई थीं और सकारात्मक मूल्यों के साथ संयोजित की गईं मेरे एल्गोरिथ्म ने एक सिंगल भविष्यवाणी.एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रत्येक संकेतक पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था, मैं बस सभी भविष्यवाणियों को जोड़ूंगा, जो प्रत्येक सूचक को अलग-अलग बनाया गया था कुंजी को अतिरिक्त भविष्य कहनेवाला मूल्य का पता लगाना था जो प्रत्येक सूचक को पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। को लागू करने के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं एक ही समय में कई संकेतकों को वक्र बनाना चाहता था तो मुझे सावधान रहना होता था कि किसी दूसरे की भविष्यवाणियों पर असर पड़ेगा। एक ही समय में सभी संकेतकों को फिट करने के लिए मैं प्रत्येक पास के साथ नई भविष्यवाणी घटता की दिशा में केवल 30 कदम करने के लिए ऑप्टिमाइज़र को सेटअप करने के लिए इस 30 कूद के साथ मैंने पाया कि भविष्यवाणी घटता कुछ गुजरता के भीतर स्थिर हो जाएगा.प्रत्येक सूचक अब हमें अतिरिक्त मूल्य भविष्यवाणी दे रहा है, मैं उनमें से केवल एक अनुमान के उत्पादन में जोड़ सकता हूं जहां बाजार 10 सेकंड में होगा। क्यों कीमतों की भविष्यवाणी करना पर्याप्त नहीं है? आप सोच सकते हैं कि बाजार पर इस किनारे से मैं स्वर्ण था लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में बोली और ऑफर बनते हैं - यह केवल एक बाजार मूल्य नहीं है उच्च आवृत्ति व्यापार में सफलता अच्छी कीमत पाने के लिए नीचे आती है और यह इतना आसान नहीं है। निम्नलिखित कारक एक लाभदायक प्रणाली को मुश्किल बनाते हैं। प्रत्येक व्यापार के लिए मुझे अपने ब्रोकर और एक्सचेंज दोनों के लिए कमीशन देना पड़ा। उच्चतम बोली और सबसे कम प्रस्ताव के बीच अंतर फैला था, इसका मतलब यह है कि अगर मैं बस खरीदना चाहता था बेचने के बेतरतीब ढंग से मैं एक टन का पैसा खो सकता हूं। बाजार की मात्रा में अधिकतर अन्य बॉट थे जो केवल मेरे साथ एक व्यापार को निष्पादित करते थे अगर उन्होंने सोचा कि उनके पास कुछ सांख्यिकीय किनारे हैं। एक ऑफर देखने पर यह गारंटी नहीं थी कि मैं इसे खरीद सकता हूं मेरे खरीद ऑर्डर को एक्सचेंज में मिला, यह बहुत संभव था कि यह प्रस्ताव रद्द कर दिया जाता। एक छोटे से बाज़ार खिलाड़ी के रूप में कोई रास्ता नहीं था, मैं अकेले गति पर प्रतिस्पर्धा कर सकता था। एक पूर्ण व्यापार सिमुलेशन तैयार करना। इसलिए मेरे पास ढांचा था जिसने मुझे अनुमति दी संकेतक का बैकटेस्ट और अनुकूलन करने के लिए, लेकिन मुझे इससे आगे जाना पड़ा - मुझे एक रूपरेखा की ज़रूरत है जो मुझे एक पूर्ण व्यापार प्रणाली का अनुकूलन करने की इजाजत देगी जहां मैं आदेश भेज रहा था और पदों में रहा हूं इस मामले में मैं कुल पीएल के लिए अनुकूलन कर रहा हूं प्रति व्यापार के कुछ हद तक औसत पीएल के लिए। यह बिल्कुल आसान होगा और कुछ मायनों में संभवतः मॉडल के लिए असंभव होगा, लेकिन मैंने उतना अच्छा किया जैसा मैं यहां से कुछ ऐसे मुद्दों से निपट सकता था। जब बाजार में आदेश को अनुकरण में भेजा गया मुझे अंतराल के समय का मॉडल करना था कि तथ्य यह है कि मेरे सिस्टम ने एक प्रस्ताव देखा था, इसका यह मतलब नहीं था कि वह इसे सीधे खरीद सकता है सिस्टम व्यवस्था को भेजता है, लगभग 20 मिलीसेकेंड की प्रतीक्षा करता है और उसके बाद केवल अगर प्रस्ताव अभी भी था, तो इसे एक निष्पादित व्यापार यह अयोग्य था क्योंकि वास्तविक अंतराल का समय असंगत था और नहीं था। जब मैंने बोली या ऑफर दिया था, मुझे एपीआई द्वारा प्रदान किए गए व्यापार निष्पादन स्ट्रीम को देखना पड़ा और इसका इस्तेमाल करने के लिए जब मेरे आदेश के खिलाफ निष्पादित हो गए थे, तो यह सही था। कतार में मेरे आदेश की स्थिति को ट्रैक करना था यह पहली बार पहली बार पहली प्रणाली में था, फिर से मैं पूरी तरह से ऐसा नहीं कर सका लेकिन मैंने सबसे अच्छा अनुमान लगाया। मेरे ऑर्डर के निष्पादन सिमुलेशन को परिष्कृत करने के लिए मैंने जो किया वह मेरे लॉग फाइलों से एपीआई के माध्यम से लाइव ट्रेडिंग और उन की तुलना में सटीक उसी समय की अवधि से सिम्युलेटेड ट्रेडिंग के द्वारा बनाई गई लॉग फाइल्स की तुलना करें, मैं इस बात पर अपना सिमुलेशन प्राप्त करने में सक्षम था कि यह बहुत सटीक था और उन भागों के लिए जो वास्तव में मॉडल के लिए असंभव थे I कम से कम परिणाम जो कि मैं सोच रहा था कि मैट्रिक्स में सांख्यिकीय समान थे उत्पादन लाभदायक। लाभदायक ट्रेडों को बनाने। जगह में एक आदेश सिमुलेशन मॉडल के साथ मैं अब सिमुलेशन मोड में आदेश भेज सकता है और एक नकली पीएल देख सकता हूँ लेकिन कैसे होगा वाई सिस्टम को कब और कहाँ खरीदने और बेचने का पता है। मूल्य चाल की भविष्यवाणियां एक शुरुआती बिंदु थीं, लेकिन पूरी कहानी नहीं थी कि मैंने बोली पर 5 मूल्य स्तरों में से प्रत्येक के लिए स्कोरिंग प्रणाली बनाई और इनके अंदर से ऊपर एक स्तर शामिल था एक खरीद ऑर्डर के लिए बोली और बिक्री के आदेश के लिए अंदर की पेशकश के नीचे एक स्तर। अगर किसी भी कीमत के स्तर पर अंक एक निश्चित सीमा से ऊपर था तो इसका मतलब होगा कि मेरे सिस्टम में एक सक्रिय बोली की पेशकश होनी चाहिए - दहलीज से नीचे कोई सक्रिय ऑर्डर रद्द कर दिया जाना चाहिए इस पर यह असामान्य नहीं था कि मेरा सिस्टम बाजार में एक बोली फ्लैश करेगा और तुरंत इसे रद्द कर देगा। हालांकि मैंने इसे कम करने की कोशिश की क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की आंखों के साथ स्क्रीन पर देख रहे किसी व्यक्ति के लिए कष्टप्रद है। मूल्य स्तर के स्कोर की गणना निम्न कारकों के आधार पर की गई थी। मूल्य चाल की भविष्यवाणी जिसे हमने पहले चर्चा की थी। प्रश्न के भीतर के स्तर में मूल्य स्तर का मतलब अधिक मूल्य चाल की भविष्यवाणी की आवश्यकता थी। मेरे सामने अनुबंध की संख्या कतार में आदेश कम बेहतर था। कतार में मेरे आदेश के पीछे संविदाओं की संख्या अधिक बेहतर थी। विशेष रूप से इन कारकों ने बोली लगाने के लिए सुरक्षित जगहों की पहचान करने के लिए सेवा की थी, केवल मूल्य चाल की भविष्यवाणी पर्याप्त नहीं थी क्योंकि यह तथ्य के लिए खाता नहीं था बोली लगाने पर मैं अपने आप भरे नहीं था - मैं केवल तभी भर गया जब किसी ने मुझे बेच दिया। वास्तविकता यह थी कि किसी खास कीमत पर मुझे बेचने वाले किसी के मात्र तथ्य ने व्यापार के सांख्यिकीय बाधाओं को बदल दिया। इस चरण में प्रयुक्त चर सभी अनुकूलन के अधीन थे यह सही तरीके से किया गया जैसा कि मैंने मूल्य चालन संकेतकों में चर को अनुकूलित किया था, इस मामले को छोड़कर मैं नीचे की रेखा पी एल के लिए अनुकूलन कर रहा था। मेरा कार्यक्रम अनदेखा था। जब मनुष्य के रूप में व्यापार होता है तो हम अक्सर शक्तिशाली भावनाएं करते हैं और पक्षपाती जो इष्टतम निर्णयों से कम हो सकती है स्पष्ट रूप से मैं इन पूर्वाग्रहों को संहिताबद्ध नहीं करना चाहता था यहां कुछ कारक हैं जो मेरी प्रणाली को नजरअंदाज कर रहे हैं। कीमत जो एक स्थिति दर्ज की गई थी - व्यापार कार्यालय में यह बहुत आम है उस कीमत के बारे में वार्तालाप सुनने के लिए जिस पर कोई लंबा या छोटा है, जिस तरह से उसके भविष्य के निर्णय को प्रभावी करना चाहिए, हालांकि जोखिम की कमी रणनीति के हिस्से के रूप में इसकी कुछ वैधता है, इसलिए बाजार में घटनाओं के भविष्य के पाठ्यक्रम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए मेरा कार्यक्रम पूरी तरह से इस जानकारी को नजरअंदाज कर दिया है यह एक ही अवधारणा है, जो कि ख़राब कीमतों की अनदेखी कर रही है। लघु अवधि से बाहर चलने वाली एक छोटी स्थिति - आमतौर पर एक व्यापारी के पास अलग-अलग मानदंड होंगे जो निर्धारित करता है कि एक छोटी सी स्थिति कहां से कम हो सकती है, लेकिन मेरे एल्गोरिदम परिप्रेक्ष्य से भेद करने का कोई कारण नहीं यदि मेरा एल्गोरिदम अपेक्षा करता है कि नीचे की ओर बढ़ती बिक्री बिक्री का एक अच्छा विचार है, चाहे वह वर्तमान में लम्बी, छोटी या फ्लैट हो। एक दोहरीकरण की रणनीति - यह एक आम रणनीति है जहां व्यापारियों ने इस घटना में अधिक स्टॉक खरीदी होगी कि वहाँ मूल व्यापार उनके खिलाफ जाता है यह आपके औसत खरीद मूल्य में कम हो रहा है और इसका मतलब है कि जब या जब शेयर आपके चारों ओर घूमता है, तो आप अपने मॉन मेरे पीछे कोई समय नहीं है मेरी राय में यह वास्तव में एक भयानक रणनीति है जब तक आप वॉरेन बफेट नहीं करते हैं आप सोच में बदनाम हो गए हैं कि आप अच्छी तरह से कर रहे हैं क्योंकि आपके अधिकांश ट्रेडर्स विजेता होंगे समस्या यह है कि जब आप हारते हैं तो बड़ा नुकसान होता है दूसरा प्रभाव यह है अगर आपके पास वास्तव में बाजार पर बढ़त है या सिर्फ भाग्यशाली हो रहा है, तो निगरानी करना और पुष्टि करने में समर्थ होने के लिए कि मेरे कार्यक्रम में वास्तव में एक बढ़त एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। क्योंकि मेरे एल्गोरिदम ने निर्णय को उसी तरीके से बनाया है जहां पर चाहे यह एक व्यापार में प्रवेश किया है या यदि वह वर्तमान में लंबे समय से या कम था, तो कभी-कभी कुछ बड़े कारोबारों के अलावा कुछ बड़ी हड़ताली ट्रेडों को ले लिया था लेकिन, आपको यह नहीं लगता कि कोई जोखिम प्रबंधन नहीं था। जोखिम को प्रबंधित करने के लिए मैंने अधिकतम एक समय में 2 कॉन्ट्रैक्ट्स की स्थिति का आकार, कभी-कभी उच्च मात्रा के दिनों में टकरा जाता था, मुझे किसी भी अप्रत्याशित बाजार की स्थिति या अपने सॉफ़्टवेयर में बग की सुरक्षा के लिए अधिकतम दैनिक हानि की सीमा होती है ये सीमाएं मेरे कोड में लागू होती थी मेरे दलाल के माध्यम से बैकएंड में भी ऐसा ही हुआ, मुझे कभी भी कोई भी महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। एल्गोरिथ्म को चालू करना। फिलहाल मैंने अपने कार्यक्रम पर काम करना शुरू कर दिया, इससे मुझे लगभग 6 महीने लग गए, इससे पहले कि मैं इसे लाभप्रदता के बिंदु तक पहुंचा और इसे चलाने शुरू कर दिया लाइव हालांकि उचित समय के लिए एक नई प्रोग्रामिंग भाषा सीखना था, जैसा कि मैंने कार्यक्रम में सुधार करने के लिए काम किया, मैंने अगले चार महीनों में प्रत्येक के लिए मुनाफा बढ़ा दिया। हर सप्ताह मैं पिछले 4 सप्ताह के मूल्य के आधार पर अपने सिस्टम को पुन: डेटा मैंने पाया कि यह हाल के बाजार व्यवहार रुझानों को कैप्चर करने और अपने एल्गोरिदम के बीमा के लिए सार्थक पैटर्न स्थापित करने के लिए पर्याप्त डेटा के बीच सही संतुलन को प्रभावित करता है जैसा कि प्रशिक्षण ने अधिक से अधिक समय लेना शुरू कर दिया था, इसलिए इसे बाहर विभाजित किया गया था ताकि यह 8 आभासी मशीनों द्वारा अमेज़न का उपयोग कर किया जा सके। ईसी 2 परिणाम तब मेरी स्थानीय मशीन पर संसाधित हो गए थे। मेरे व्यापार का उच्च अंक अक्टूबर 200 9 था जब मैंने लगभग 100 के बाद इस के बाद मैं अगले चार महीनों में खर्च करना जारी रखा दुर्भाग्य से हर महीने दुर्भाग्य से मेरे कार्यक्रम में सुधार करने के लिए मेरे काम में सुधार हो रहा है मुझे लगता है कि मैं अपने सभी बेहतरीन विचारों को लागू करता हूं क्योंकि कुछ भी मैंने कोशिश नहीं की, इससे ज्यादा मदद मिलती है। सुधार के लिए और विकास की भावना न होने की हताशा के साथ मैं एक नई दिशा के बारे में सोचना शुरू किया, मैंने 6 अलग-अलग उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग फर्मों को ईमेल किया है कि क्या वे अपने सॉफ़्टवेयर को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं और मुझे उनके लिए काम पर रखने में दिलचस्पी रखते हैं मुझे कोई भी नया स्टार्टअप विचार नहीं था, इसलिए मैं काम करना चाहता था इसलिए मैंने कभी भी इसका पालन न किया.UPDATE - मैंने इसे हैकर न्यूज पर पोस्ट किया और इसे बहुत अधिक ध्यान दिया गया है, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मैं किसी को ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं जो अब खुद को कुछ करने की कोशिश कर रहा है आपको वास्तव में स्मार्ट लोगों की एक टीम की जरूरत होगी प्रतिस्पर्धा की कोई उम्मीद करने के लिए यहां तक ​​कि जब मैं यह कर रहा था तब भी मेरा मानना ​​है कि लोगों के लिए सफलता हासिल करने के लिए यह बहुत दुर्लभ है, हालांकि मैंने दूसरों के बारे में सुना था। रिक्तियां और मेरे लिए एक खुदरा निवेशक के रूप में संदर्भित करता है कि क्वांटस हर्षभरी तौर पर चुने जाते हैं यह एक बदकिस्मत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है जो बस वास्तविकता में आधारित नहीं है कि एक तरफ कुछ रोचक टिप्पणियां हैं। अद्यतन 2 - मैंने एक फॉलो-अप सामान्य प्रश्न जवाब पोस्ट किया है मैंने इस पोस्ट के बारे में व्यापारियों से कुछ सामान्य प्रश्न प्राप्त किए हैं I